Halbautomatisches Intraday Handelssystem

In einem kürzlich gehaltenen Webinar habe ich ein Intraday Handelssystem vorgestellt welches zu den halbautomatischen Systemen zählt. Ursprung für das Thema Handelssystem war die Frage: Was sind die größten Schwierigkeiten im Trading?  Die Antworten der Teilnehmer kurz zusammen gefasst waren:

  • es fehlt ein funktionierendes Handelssystem
  • Handelskosten und Börsengebühren
  • Risiko und Geldmanagement
  • Stoppsetzung und Stopplogiken
  • Tradeverwaltung
  • Disziplin ein Handelssystem oder einen Tradinganzatz umzusetzen
  • Falscher Exit entweder erfolgt der Ausstieg zu früh oder zu spät
  • Problem bei der alten Regel "Gewinne laufen lassen und Verluste begrenzen"
  • Psychische und Emotionale Verwerfungen vor und während des Trades
  • usw.

Bis ein diskretionärer Trader diese Punkte problemlos umsetzen kann verghen je nach Trader schon mal einige Jahre. Ein sinniges Handelssystem hat den Vorteil, dass es feste Regeln hat die nur umgesetzt werden müssen. Allerdings stoßen  auch bei den besten Tradingssystemen  viele Trader schon an Ihre Grenzen. Ein halbautomatisches System generiert einen festen Entry Punkt einen Stopp Loss Preis und ein Target an dem der Trade geschlossen wird. Die Ordereingabe erfolgt per Hand wird also vom Trader selbst umgesetzt. Aus diesem Grunde nennt man das Ganze halbautomatisch.

Und hier treten dann meist die ersten Probleme auf, entweder das nächste Signal wird vom Trader nicht über eine neue Order umgesetzt, da die letzen 10 Trades alle Gewinner waren und jetzt ja sicher der nächste Trade ein Loss sein wird, oder es stehen beispielsweise schon 9 Verlierer in Folge zu Buche und es ist sicher, dass der Trade Nummer 10 auch ein Verlierer wird. Diese Gedankengänge führen nicht selten zum unterlassen des nächsten Trades und  der Trader tappt in die Psycho Falle.

Gleiches gilt für die Stoppsetzung und die Tradeverwaltung. Alles wird vom System vorgegeben und erfordert keinen zusätzlichen Aktionismus. Dennoch sehen sich Trader gezwungen dem System "zu helfen" und den Stopp oder den Exit an einer anderen Stelle vorzunehmen wie vom System vorgegeben da das Chartbild beispielsweise die Markten vom System unsinnig erscheinen lassen usw.

Was ich Ihnen Eingangs sagen möchte ist, dass es im diskretionären wie  im Systemhandel unabdingbar ist sich an die vorher aufgestellten Regeln zu halten sonst ist der handel nicht stimmig und beständig.

Ist ein Trader in der Lage sein System 1:1 umzustehen dann ist ein Tradingsystem eine große Hilfe und auch für das Tradingportfolio eines diskretionären Händler eine hilfreiche Methode Fehler zu vermeiden.

Wie könnte so ein System aussehen?

Ich zeige Ihnen am Beispiel des Forex Marktes ein System das in die Ecke der Breakout Systeme gehört. Als Beispiel sehen Sie das Währungspaar  EUR.USD im 15 Minuten Chart.

Die bunten Bereiche im Chart unten stellen die sogenannte Action Zone ( ist die Zone in der Orders plaziert werden dar) und die Zone der Order Definition dar. ( in der das System die Order definiert).

In diesem System wird ein prozyklischer Ansatz verfolgt wenngleich auch ein antizyklischer möglich ist. Dies ist aber ein eigenes Thema wink.

Das System handelt nur Intraday es werden keine Positionen über Nacht gehalten. Die System Logik gibt dem Trader einen genauen Entry Preis, einen Exit Preis und ein Target Preis für den Exit vor. Der Trader setzt dies in Form einer Attached Order bei Meta Trader auch bekannt als Pending Order um. Heißt nur dass nach der Positionseröffnung eine OCO ( One cancel the other ) generiert wird.

Der Trader muss nach dem Erhalt des Signals nichts weiter tun wie die Order in die Plattform hammern. Fertig!  Das Ziel die Eingangs aufgeführten Schwirigkeiten zu umgehen kann mit so einen System erreicht werden.  Hier noch ein Screenshort aus der Handelssoftware.

Es wird in Kürze bei Tradingsetup mehr zu dem Thema Systemen und dann auch zu den Codes geben. Wie dies erfolgt wird gerade erarbeitet.

Ich wünsche wie immer

Viel Spass & Good Trading